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システムから裁量へ2

こんにちは。

リスクオフ、続いてますね。Zulu Tradeの残骸駄ポジ群も、この一連の下落でストップにかかり、晴れて?ノーポジとなりました。これで裁量トレードに限られた時間を充てることができます。

さて今日は、先日の記事の続きとして、システムトレードから学んだことを書き出してみようかと思います。では、いつものように箇条書きにて。

1.資金管理の難しさ

バックテスト等を判断材料にして、ローリスクで回しているつもりでも、実際にはバックテストにないDD連発ということがしばしば。特に逆張りロジックのものがひどく、裁量ならば、ここでは買い向かわない(売り向かわない)というところでも、淡々と駄ポジを重ねていく様を見ると、ストレスが溜まる。

深いストップ(orストップを設定しない)のロジックのものを回すなら、よほど低リスク志向で行かないと危険だと実感。ただ、これでは資金効率が悪くなるので、当分引き出す予定のない、預金感覚のつもりなら、という程度かな、と結論。

2.Zulu SPのポジ コントロールの難しさ

エントリーはSPに任せ、イグジットを自分でコントロールすることで、Zulu Tradeをうまく利用しているつもりで、実際に順調にコントロールできていたが、やはり落とし穴が…

SPの利食いの水準を予想し、こちらで指値をしておくことで、利食いについては、うまく機能していたものの、損切り、駄ポジの処理については、コントロールしきれなかった。

具体的には、駄ポジ群に対して、こちらで損切り、あるいは損切りの指値を入れておいてうまく逃げても、SP本体は、当然逃げ切れておらず、更に救済の為にナンピン発動、これが新規ポジとして自分の口座に反映され、新たな駄ポジがみるみる湧いてくる状態に。

理想は、エントリーを任せることで、相場にかける自分の時間を節約した半裁量トレードの構築だったが、結果は出ず、更には、後処理の為に、純粋な裁量トレードよりも時間がかかり、却って時間のロスになる、と実感。

3.損切りの重要さ

これが一番ですね。長くなってきたので、"続きを読む"にて。

 

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システムトレードで、一番ストレスが溜まるのが、損切りのタイミング。EAにしろ、Zulu TradeのSPにしろ、逆張りロジックの損切りがひどかった。切るならもっと早く切れ、逆行しきったところで切るんじゃない、と。

裁量なら十分に資金管理した上で、亀の子になって、戻ってくるまで待ちの一手、という選択もありだが、更にひどいのは、システムでは、追い打ちをかけてナンピン、炎上。推奨のリスク設定を守っているのに、このデンジャラスさは、投資よりもギャンブルに近いと感じた。

ただ、おかげで自分の意識が随分と、損切りに対する躊躇がなくなった。以前は、長いスパンで完全に逆行されたと確認できるまでは引っ張っていたものが、どれだけ損切りをタイトに設定できるか、という意識に変わることができた。まぁ手痛い勉強代だったが。

他にも色々とありますが、こんな感じです。損切りの感覚が変わったおかげで、IFO注文による裁量デイトレードは、今のところ順調に推移しています。タイトストップなので、DDは全くないですし、リスクリワードは、1:2を下回らないよう設定。勝率も現在、6割くらいでしょうか、いい感じです。

週末時間があれば、途中経過でも報告しようかと考えています。

以上です。



お気に入りの曲を1つ。

Richard Marx - Fool's Game


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4.趣味① : 洋楽(主に80's)

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